Требования:

• Высшее экономическое/техническое образование;
• 1-2 года в инвестиционных компаниях, управляющих компаниях, банках, желательно по направлению “рыночные риски”;
• Понимание принципов работы брокерской компании, основных предлагаемых продуктов и услуг;
• Знание инфраструктуры российского и западного фондовых рынков (основные торговые площадки, инструменты, торговые системы, правила проведения торгов и т.д.);
• Знание механизмов маржинального кредитования и рисков для брокерской компании, связанных с предоставлением этой услуги;
• Понимание механизмов операций РЕПО;
• Понимание основных принципов ценообразования деривативных инструментов (фьючерсы, форварды, опционы, свопы);
• Наличие представлений о принципах расчета гарантийного обеспечения на российских и западных площадках, в частности, методологии SPAN;
• Владение основными методами оценки рыночного риска (дюрация, волатильность, VaR, Greeks), знание качественных и количественных методов оценки ликвидности инструмента;
• Excel, Access, знание VBA, работа с базами данных, желательно знание основ SQL;
• Специализированное ПО: QUIK, желательно умение работать с системой Bloomberg;
• Свободный английский язык.

Обязанности:

• Поддержание актуального списка маржинальных бумаг и параметров маржинального кредитования на российских и западных торговых площадках;
• Участие в работе Комитета по рискам, разработка внутренних регламентов и методологии;
• Постановка технических заданий на разработку программного обеспечения для решения задач риск-менеджмента;
• Оценка рисков, связанных с операциями клиентского РЕПО;
• Оценка рисков деривативных позиций клиентов, установление и контроль соблюдения позиционных лимитов;
• Участие в разработке внутренней системы расчета гарантийного обеспечения;
• Участие в разработке новых брокерских продуктов и услуг.