Основные обязанности:

• Анализ системы управления финансовыми рисками клиента (рыночный, кредитный риски, риски ликвидности).
• Разработка "продвинутых" моделей  оценки рисков банка в соответствии с требованиями Базельского комитета.
• Разработка методологий и моделей количественной оценки рисков.
• Оценка производных финансовых инструментов клиента.
• Анализ эффективности применения производных финансовых инструментов в рамках реализации стратегии хеджирования.

Требования:

• Высшее математическое / техническое / финансовое образование
• Опыт в области количественной оценки и управления рисками в банках/ компаниях, специализирующихся на предоставлении услуг по количественной оценке рисков.
• Знание операций на финансовых рынках и финансовых инструментов (Equities/REPO/FX/IR/ Structured Derivatives).
• Навыки программирования в  Excel VBA, Matlab, C/C++, SPSS, Statistica, R.
• Умение работать с большими объемами данных
• Наличие сертификатов FRM/PRM/CQF/CFA (дополнительное преимущество)
• Английский язык – upper –intermediate

Условия:

• Уровень оклада обсуждается на собеседовании
• ДМС
• Скидки на фитнес, покупку авто и тд
• Корпоративное обучение
• М. Павелецкая