Задачи:

• Разработка и поддержка методологии оценки и управления рыночными рисками;
• Поддержка и разработка моделей оценки рыночного риска акций на основе фильтра Калмана в условиях нерегулярной торговли;
• Поддержка и разработка моделей оценки рыночного риска облигаций на основе фильтра Калмана в условиях нерегулярной торговли;
• Разработка моделей динамики процентных ставок.

Квалификационные требования:

• Желательно: программирование на С++, SQL, VBA, MATLAB;
• Расчет VaR отдельных позиций, портфелей финансовых инструментов;
• Общие знания банковского дела, банковских операций;
• Профессиональное владение методами математической статистики;
• Английский. Чтение и перевод профессиональных текстов без словаря;
• MS OFFICE, INTERNET. Работа с Bloomberg;
• Техническое, математическое, экономическое базовое образование.

Условия:

• Работа в головном офисе Банка рядом со ст.м. Проспект Мира (КЛ);
• График: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-16.45;
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Возможности дальнейшего профессионального и карьерного развития;
• Льготное обучение английскому языку на территории головного офиса;
• Фитнес;
• Выплаты к знаменательным датам;
• Отличная медицинская страховка