Обязанности:

• разработка принципов управления активами и пассивами;
• разработка и поддержание модели денежных потоков по активам и пассивам;
• определение параметров выпускаемых облигаций с учетом рисков;
• сценарное моделирование и стресс-тестирование финансовых результатов;
• совершенствование модели досрочного погашения и дефолтов для ипотечных активов;
• расчет и мониторинг показателей риск-аппетита (риск ликвидности, процентный риск, достаточность капитала);
• экспертиза рисков и ценообразование ипотечных продуктов;
• ценообразование опционов (программы Агентства с встроенными опционными схемами).

  Требования:

• высшее техническое или экономическое образование с математическим/статистическим уклоном;
• опыт работы в области управления кредитными и рыночными рисками (казначейство или риск-менеджмент) от 3 лет;
• знание основ статистического анализа;
• знание принципов риск-менеджмента (ценообразование, инструменты с фиксированной  доходностью, кредитный риск);
• желательно знание основных видов ипотечных продуктов и формирования денежных потоков по ним;
• желательно знание языка запросов SQL, VBA в среде Excel, знание SAS;
• понимание структуры активов и пассивов кредитных организаций;
• понимание финансовых инструментов;
• приветствуются профессиональные курсы (CFA, FRM, PRM, SAS);
• наличие управленческих навыков.