Обязанности:

• Разработка и валидация моделей оценки кредитного риска, в т.ч. моделей внутренних кредитных рейтингов вероятности дефолта заемщика, моделей LGD, EAD.
•  Внедрение моделей оценки кредитного риска, формирование необходимой нормативно-методической базы.
• Подготовка бизнес-требований на разработку программного обеспечения оценки и мониторинга кредитных рисков.
• Подготовка отчетов по кредитному риску и агрегированного отчета по рискам.
• Разработка новых отчетов в области мониторинга кредитного риска по методологии Basel II.
• Поддержка других подразделений по вопросам оценки кредитного риска по методологии Basel II.

Требования:

•  Высшее экономическое или техническое (математическое) образование: финансы и кредит/ банковское дело/ прикладная информатика в экономике/ математические методы в экономике (наличие и экономического и математического образования является весомым преимуществом).
•  Продвинутый уровень владения английским языком (специальный, разговорный, чтение проф.литературы).
• Знание основ действующего законодательства, регулирующего финансовую и иную хозяйственную деятельность:
  
  • знание методологии моделирования параметров кредитного риска
  • знание требований банковского регулирования
  • знание методов анализа, оценки и управления рисками
  • знание методологии финансово-экономического анализа предприятий и кредитных организаций
  • знание Basel II
  • знание РСБУ/МСФО/ОПБУ
  • хорошие знания MS Office (Excel, Word, Power Point)
  • знание VBA или другого языка программирования
• Опыт работы (желательно):
  
  • в области оценки кредитного риска
  • участие в оценке достаточности каптала,
  • участие в развитии систем управления рисками в соответствии с международными требованиями
  • участие во внедрении в банке требований Basel II
  • опыт моделирования рисков
  • навыки использования методов факторного анализа, системного анализа и экономико-математических методов
  • навыки программирования на Excel VBA, Matlab, С/С++
  • навыки написания аналитических отчетов, подготовки презентаций